2009年09月15日

FXメタトレーダーで儲けるしろふくろうのスーパー投資術

この本は、有名FXブロガーのしろふくろうさんが書きました。

読むのは2回目です。

以前読んだのですが、内容を実践していなかったので、今回は実践する内容を整理する意味をこめてもう一度よみました。

チャート設定やカスタムインディケーターのダウンロードなどをして、設定は使えるようになったと思います。本で紹介されてるサイトも参考になりました。

メタトレーダーが初めてで、徐々に慣れて行きたい方にはオススメの本です。

≪前回読んだ時の感想≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/126211248.html




書名  :FXメタトレーダーで儲けるしろふくろうのスーパー投資術
著者  :しろふくろう
出版社 :日本実業出版社
読む目的:本の内容を実践する。
ページ数:221
所要期間:1日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・いまになって考えると、135.14円と114.87円を結ぶレジスタンスラインを超えたときには変化の兆候がでていた。
・EMA=指数平滑移動平均線というのは、過去のすべての価格推移を計算対象としながら、直近の価格にウェーとをかけた移動平均線のこと。
・移動平均線の期間に関しては、1〜∞までとくに決まりはありませんが、一般的には3〜200のあいだで設定することが多いようです。
・COPはトレンド発生時のターゲットというより、修正波などの小幅なターゲットの際に多く出現します。
・Expansionよりも、A〜Bの2点のみで目標値を確認できるRetracementを使った方が、トレンドの最初の段階ではわかりやすいかもしれません。



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posted by アキちゃん at 06:56| 兵庫 ☁| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月14日

FX先生

この本は、ロンドンでヘッジファンドのマネージャーとして活動した後、日本に戻りFXスクールを立ち上げた杉田 勝さんが書きました。

読むのは2回目です。

以前読んだ時に、示唆にわたる表現が沢山あったので、もう一度読んでみました。今回は、読んで得られたヒントから検証することができました。またしばらくして読んだらアイデアがでてきそうです。


「何かに秀でるためには、人生のどこかで寝食を忘れて練習する」


というのが今回は一番心に残りました。


成功しているトレーダーたちは、みんなこういう時期があるような気がします。

モチベーションがあがりました。


≪以前読んだ時の感想です≫
http://salarymanfpfx.seesaa.net/article/123314279.html




書名  :FX先生 
著者  :杉田勝
出版社 :扶桑社
読む目的:理解を深める。
ページ数:207
所要期間:1日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・為替にはモノサシは存在しない。
・FXで何より重要視すべきはトレンドです。
・ただ、その手法の裏には必ず裁量が入っていて、かつ資金管理やリスク管理を行っているから、トータルで勝てるのです。
・手法だけを取り上げていてマネをすると、結局は裁量の壁にぶつかります。なぜ、その手法が成り立っているのか、筋道を理解していないと、想定外の事実に対応できないからです。
・ダウ理論の驚嘆すべき点は、どれだけ時間の荒波にさらされても、その有効性を一切失っていないということにあります。
・私が不安を覚えず安心して買えるのは、壁にぶつかって、壁を突破した時です。その壁が強ければ強いほど安心できます。
・私も「なぜ20なのか」と、検証してみたのですが、やはり20EMAがもっとも最適なようです。
・トレードは試験ではありませんから、わざわざ難しい問題に解答する必要はないのです。確実に点を取れる問題=トレンドの発生した相場で稼げばいいのです。
・ローソク足は確定した足であっても、この「動的」な見方を意識しなければなりません。
・そのためには、テクニカル分析を極めるしかないんだ。
・「何かに秀でるためには、人生のどこかで寝食を忘れて練習する」というのは真理ではないかと思います。
・はっきりとしたサイクルがあるのは、「最初から値動きのサイクルが予定されているからではないか」という結論に行きつきました。
・「20EMAの上にいるから、とりあえず買ってみよう」と駆け込み乗車しても、どこで利益を確定すべきか、どこまで下げたら損切りするのか、プランがなければトレードは成立しません。
・目標と、目標を達成するためのプロセスを描くことなくトレードすると(多くの負けているトレーダーは考えていません)、「できるだけたくさん稼ぎたい」という曖昧な動機でトレードすることになります。そういったトレードは絶対にうまくいきません。
・@理想を叶えるための金額。
・A理想に向かってやるべきこと。
・B理想のために日々できること。
・「自分が本当に叶えたい」と願っていることを理想にするからこそ、「理想設定」には意味があります。
・初級者や勝てないトレーダーは、手法を追い求めます。ある程度の型を身に着け、多少なりとも勝ち始めたトレーダーは、メンタルを重要視するようになります。
・日足が示す大きなトレンドは20EMAの下で下降トレンドなのでこの流れにそって、下方へのブレイク、つまりショートだけを考えることにします。
・上昇トレンドが本物ならば、レジスタンスラインを一時的に割り込んでも20EMAでサポートされて転換するはずだからです。
posted by アキちゃん at 06:37| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月13日

FXメタトレーダー入門 

この本は、大学教授をしながらFXトレーディングの研究をおこなう豊嶋久道さんが書きました。

メタトレーダーとは、検証や自動売買ができる高機能のチャートソフトのことです。

その魅力として、著者が以下を挙げています。

@無料である。
A日本語版(一部)がある。
Bリアルタイムのレートを表示できる。
C高機能なチャートソフト。
D独自のテクニカル指標をブログラムできる。
E発注機能がついている。
Fデモ口座で経験を積める。
G売買ルールをプログラムできる。
H売買システムの検証ができる。
I自動売買を実行できる。

この本では、メタトレーダーでなにができるか、インストールの方法から、チャートソフトとしての使用方法、独自指標のプログラム方法、売買システムのプログラム方法、検証の方法、自動売買の方法を学ぶことができます。

前半は比較的やさしいのですが、後半からプログラム言語が連発されるので、拒否反応を示されるかたがいるかもしれません。

この本を読めば、メタトレーダーの基本的な機能はつかえるようになると思います。さらに自分独自の指標やシステムをプログラムしたい場合は、この本をベースに、ネットなので調査していけばできそうです。

メタトレーダーでのプログラミングに興味のある方にオススメです。





書名  :FXメタトレーダー入門 
著者  :豊嶋久道
出版社 :パンローリング
読む目的:メタトレーダーで検証できるようになる。
ページ数:366
所要期間:4日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・メタトレーダーで表示される現在時刻は、ニューヨーク時間でも日本時間でもなく、データサーバー上の時間となっています。メタトレーダーでは、データサーバーの0時から24時までを1日とするので、FXでの一般的な1日とずれている場合があります。
・ここで表示される出来高(Volume)ですが、FXトレードは株式のように決まった取引所でするわけではないので、実際の出来高は正確には分かりません。メタトレーダーで「出来高」と呼んでいるのは、実際の出来高ではなく、レートの変化、いわゆる「ティックの回数」なので、注意してください。
・要は、小数点のつかない整数値で数えられるもひは「int」、価格や指標など少数のつくものは「double」を使えばよい、と覚えておいてください。
・必ず「=」の記号を挟んで、右辺の計算結果を左辺の変数に代入するという書き方をします。
・演算子には「*」「/」を先に評価して「+」「-」はそのあとに評価するという優先順位があります。
・「start()関数」を終了するときには「return(0)」と書く決まりである、と覚えておけばよいでしょう。
・関数の内部で宣言されている変数は、その関数の中だけで有効となります。
・「Buf」とは「Buffer(バッファ)」の略で、メタトレーダーのプログラム中では、表示させたい指標の値を格納しておく場所として使っています。
・「Volume(0)<=1」というのは前のバーが完成した直後のタイミングを表すわけです。
・実際のところ、システムが将来利益を出すかは、やってみなくては分かりません。しかし、少なくとも過去のデーターに対してシステムがどのようなトレードをして、どのような場面で利益を出して、どのような場面で損失を出したのかをテストすることは可能です。
・これはバーの完成時だけなく、バーの途中でシグナルを出すようなエキスパートプログラムにも対応できるようにするためのは設定です。
・期間を指定するだけでその期間のデータは自動的に取得されません。過去のデータは、チャート上でマウスやカーソルで過去の方向へスクロールを繰り返すことで取得されます。
・ストラテジーテスターではチャートの最後にポジションを強制的に決済するようになっています。ですから場合によってはシグナルが出ないところでポジションを閉じ、その結果、大きな損失となる場合もあります。
・純利益は期間やトレード数でも大きく変化するので、利益と損失の比をとったプロフィットファクターの方が期間、トレード数によらない評価ができます。
・証拠金取引でレバレッジを利かせる場合には最低限、証拠金+最大ドローダウンの資金を用意しなければなりません。ただし、最大ドローダウンは将来更新する可能性があります。したがって実際には、さらに余裕をみておくべきです。
・パラメーターの最適化は、相場の本質的な性質を利用したものではなく、たまたま過去に現れた一連の価格の変動を利用しているだけなのです。
・システムのパラメーターをわずかに変えるだけで、結果が大幅に変わるのはカーブフィッティングされやすいシステムです。
・システムの評価として十分なトレード数は、一般に50回以上といわれています。しkし、これはシステムの特性にも依存するものです。資産曲線の変動が激しいシステムでは、もっと多い方がいいといえます。
・勝率は、それほど重要ではありません。ただしあまりに低すぎると、少数の勝ちトレードの利益に大きく影響されることになるため、あまり好ましくありません。
・最適化の目的は、利益が最大になるパラメーターを求めることではないということです。
・最適化で注目すべきは、「パラメーターの変化に対して結果がどれだけ変化したか」です。
・「Lots」という変数を関数の内部変数として宣言して、利用可能証拠金に合わせて売買ロット数を計算します。
・同じシステムでも、ストップロスやポジションサイジングを変えることで結果が全く違ってきます。このあたりが、システムトレードの面白さでもあり、難しさでもあるのだと思います。
・FXの場合、業者によって得てして最高値・最安値の価格が異なります。そのためダマシを防ぐという意味で、終値ベースでの最高値、最安値としてあるわけです。
・実際のシステムでは、安全性を考慮して様々な場合を想定しないといけないので、複雑なプログラムになってしまいます。
・実際にはデイトレードのように、1日に何度も売買を自動的にすることが自動売買の醍醐味かと思います。しかし、そのようなシステムでは、注文が約定するまでの時間や、スリッページ、サーバーや回線の接続状態の頻繁なチェックなど、業者やPCの環境に大きく依存する問題があり、システムの検証も信頼度の低いものになってしまいます。
・システムトレードとは、単にプログラムを作れればよいという話ではありません。実際の運用に耐えられるシステムにするには、バックテストやフォワードテストなどを繰り返し、システムを長期間にわたり正確に評価したうえで、実際に運用するときのリスクを認識するなど、非常に奥深い理論や経験が必要となります。
posted by アキちゃん at 06:43| 兵庫 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月12日

ゾーン 〜「勝つ」相場心理学入門〜

この本は、現役トレーダーであり、銀行やファンドマネージャー向けなどの金融のプロに、トレード心理学に関するセミナーや研修プログラムを行っている、マーク・ダグラスさんが書きました。

読むのは2回目になります。

この本は、相場の心理について書かれた本で最高の一冊と、多くのトレーダーに賞賛されています。

最近今一度読んだ方がいいと感じたので読んでみました。

●マーケットは個人を特別に攻撃したりしない。
●優位性は、ただそうなる可能性が高いことを示しているだけ。
●どの瞬間のトレードも唯一のものである。
●その優位性は本物か。

というのが今の自分にはよかったように思います。


トレードの成功には、資金管理、手法、心理の3つがいずれも必要で、いずれも重要ですが、この本では相場の心理についての信念、確率的に考える思考法について学ぶことができます。

トレードをされる方なら何回も読んで自分に落とし込むべき本だと思います。


≪前回に読んだときの感想はこちら≫
http://kigyo-obenkyo.seesaa.net/article/111783283.html






書名  :ゾーン 〜「勝つ」相場心理学入門〜
著者  :マーク・ダグラス
出版社 :パンローリング
読む目的:自分の相場心理を見つめ直す。
ページ数:334
所要期間:5日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・@利益を出すために次に何が起こりそうか知る必要はない。
・A何事も起こりうる。
・どの瞬間も唯一のものである。
・トレードには「常に不透明な将来に直面しているなかで、どのように自己規律、集中力、自信を維持するか」という根本的な逆説が存在する。
・トレードがどのようによく見えても負ける可能性がある。
・生活の大半にあるこうした規則から常に自由になりたいと思っているのに、自分からこうした規則を作ろうという気持ちになるのは難しいはずだ。
・一貫性を確立したいのであれば、結果が何であれ完全に自分に責任があるという前提から始めなければならない。
・しかしマーケットが中立の立場から情報を提供している事実を考えてほしい。
・自分に有利となるような機会が無制限に提供されている状況で、最大の優位性をつかむ方法は、流れに乗ることである。
・なぜなら「今この瞬間」にある機会は、前回のトレードとは明らかに何の関係もないからである。
・トレーダーの基本的目標の一つは機会の認識であって、苦痛の脅威を認識することではない。
・より重要なのは、「何事も起こり得る」という信念を確立することによって、自分の心を確率で考えられるように鍛練できる点である。
・カジノのオーナー、経験豊富なギャンブラー、そして最高のトレーダーは、「自分に勝算があり、それを裏打ちする標本が十分にある場合、確率的結果を生む事象は一貫した結果を残す」ことをよく理解している。
・トレーダーの分析ツールは、ゲームのルールがカジノ業者に勝算をもたらしているのと同様、トレーダーに勝算(優位性)をもたらす既知の可変要素なのだ。
・「今のこの瞬間」のマーケットの状況、「今この瞬間」の行動パターン、「今この瞬間」の優位性はそれぞれ、常に唯一の結果を生じ、ほかのすべてから独立しているのである。
・各優位性の不確実性と各瞬間の唯一性を完璧に受け入れられるようになったとき、トレードへの欲求不満は消える。
・トレードを仕掛ける前に、何事も起こり得るという事実の観点から五感を駆使して、自分の優位性が機能していないと教えてくれそうなマーケットの状態を決めておかなければならない。
・自分の規則に厳格であり、自分の期待に柔軟でなければならない。
・私がトレードを仕掛けるときは、何かが起こるのを予期するだけである。自分が優位性だと思うものがどれぐらい良いかは関係なく、マーケットがある方向へと動き、自己表現するのを期待するだけである。
・私が確信していることがいくつかある。マーケットの過去の動向から、自分の賭けた方向にマーケットが動く可能性が十二分にある。
・最高のトレーダーは「今この瞬間」にいる。
・優位性として定義された顕著なパターンは何であれ、マーケットが他方よりも一方に向かう可能性が高いことを示しているにすぎない。
・自分の優位性が自分に有利な勝算を持つのであれば、あらゆる負けがそれだけ勝ちにより近づいているのだと教えてくれているのである。
・最高のトレーダーとその他大勢を分けているものは、その瞬間の唯一性を信じる心の鍛錬をしているところである。
・つまり生まれた瞬間から死ぬ瞬間まで、意識的に非活性化させる過程を経ないかぎり、信念はエネルギーを蓄えたまま心の環境に存在するのである。
・優位性が生む結果はすべて唯一のものであると信じているとき、トレード時の恐怖、ストレス、不安から解放された心理状態を経験しているはずだ。
・一貫した結果とは「優位性が働かないときの当然の結果であるドローダウンを最小限に抑えた、安定した右肩上がりの損益曲線」と定義している。
・ミスを防ぐための第一の手段は、ミスについての自分の考え方の把握である。
・本当に勝算をもたらす優位性がある。
・日足トレンドが上昇であれば、自分の優位性が30分足の支持線として明確にするポイントへの下げ(押し)を探すだけである。
・マーケットが少しも自分の方向に動かずに損切りをするケースは滅多になかった。
posted by アキちゃん at 07:37| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月11日

私のFXバイブル

この本は、FXセミナーで人気のドクター田平さんが書きました。

初心者向け、ということで、かなり読みやすい感じになっています。 はじめての方には勧めやすいですね。

一部いいことも書いてありました。




書名  :私のFXバイブル
編著  :田平雅哉、ダイヤモンンドザイ編集部
出版社 :ダイヤモンド社
読む目的:為替の真実を知る。
ページ数:155
所要期間:2日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・「長い」ということは、それだけ多くの人が、「買いに動いた」「売りに動いた」ということ。
・つまり勝ち負けが5分5分でも、資金というのはどんどん減っていくのです。



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posted by アキちゃん at 06:23| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月10日

為替の真実

この本は、中国系アナリストとして、日本、中国、台湾などを飛び回り講演をこなす陳満咲杜さんが書きました。

著者のブログ記事の抜粋という形で書かれています。

サイクル分析やセンチメント分析、RSIのリバーサルなどはとても参考になりました。著者は相場の転換点をとらえるのが得意な印象をうけました。

さまざまな視点で書かれているので、相場への視野を広げるにはいい本だと思います。




書名  :為替の真実
著者  :陳満咲杜
出版社 :青月社
読む目的:為替の真実を知る。
ページ数:209
所要期間:5日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・投資と投機の違いは価値の生産の有無に尽きる。
・重要なのは、歴史的に見ても米政府主導の通貨政策や思惑によって、ドル高やドル安が誘導され、ほとんどが外貨サイドの事情を無視するかたちで相場が形成されていくということです。
・台所でゴキブリが発見されたら、絶対一匹だけではすまない。
・このように相場における過去の重要ポイント(安値および高値)がおのずと将来の値動きに影響を与え、来るべき相場の均衡と調和を作りだしている。
・投機市場における買いポジションと売りポジションのバランスが崩れれば、相場は大きく動くが、皮肉なことに少数派の勝利になるケースが圧倒的に多い。
・シナリオと取引は 別もので、相場より自分のシナリオを優先させるべきではないことも肝に銘じるべきだ。
・天井と底はそのときが過ぎてから初めてわかるものである以上、トレンドに沿ったシナリオのほうが無難。こうしたロジックはつまらないかもしれないが、確率の視点では優位性を持つ。
・テクニカル・アナリシスの原則としては、「ダマシ」ほど「正確なシグナル」となるものはないと見なす。なぜなら、世の中の現象と同じく、「達成するべきものが達成されていなければ、その反対の方向になる確率が逆に高くなる」と考えられるからである。
・RSIのリバーサルとは為替レートなどが新値をとっていないにもかかわらず、対応的なポイントではRSIが新値をとったことです。この場合、かなり高い確率でその後値が戻し、元のトレンドへ復帰します。
・市場のレートは皆さんの予測と思惑で形成される以上、常にファンダメンタルズの内容より早く反映する。
・本格的であればあるほど、相場のトレンドが安易に転換しない習性を持つ。
・皆が「そんなに簡単なのか、そんなに普通なのか」と思えるくらいシンプルなルールでなければ意味がない。
・週足におけるMACDのシグナルは極めてシンプルだが、驚くほど有効である。
・相場は相場なので、生活の感覚を絶対に入れてはいけません。
・金持ちの人はなぜ金持ちになったかというと、現実に対してしっかりリスクを計算して対応しているからです。
posted by アキちゃん at 06:55| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月09日

魔術師に学ぶFXトレード

この本は、相場歴20年を超えるベテラントレーダーで、海外のトレード事情に詳しい、中原駿さんが書きました。

FXの基本的な性質から、海外の著名トレーダーが紹介している手法の検証結果、著者独自の手法の検証結果などが書かれています。

個人的には、ケリーの公式の考え方がわかりやすく書かれていたのがよかったです。DMIを利用したトレード手法にも興味がわきました。

ある程度、海外トレーダーが書かれた本を読まれたから読んだ方が理解が深まる気がします。

経験者向けです。




書名  :魔術師に学ぶFXトレード
著者  :中原駿
出版社 :パンローリング
読む目的:トレードへのヒントを得る。
ページ数:321
所要期間:5日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・この実質的資本流出入の一方通行(実需)が減少した結果、トレンドが出にくい相場になってしまったのです。
・債券価格は短期では政策金利動向、中期では成長力とインフレ期待で変動する。
・現在では東京市場におけるインターバンクのカウンターパーティーのほとんどが外銀である。売買量の90%が外銀相手の取引なのだ。
・通常、オプションプレーヤーは逆バリ方針をとり、原資産の価格が上昇するとIVを売り、原資産の価格が下落するとIVを買おうとする。
・よくトレンドフォロー戦術は「市場分散」がカギとされているが、FX市場のなかだけで分散をかけているうちは、00年以降はほとんど機能していないシステムが出来上がってしまう可能性がある。
・20-10システムは金属市場や株価指数市場でのパフォーマンスもあまりよくない。
・P/Lフィルターとは「一定のトレンドが継続された後は、レンジまたはダマシになる可能性が高い」ため「利益が出た直近のトレードと反対方向に出たシグナルは無視する」というフィルターである。
・2Nものリスクを当初から取るのは、チャネルブレイクアウト直後に相場がブレるリスクから逃れるためであるはずだ。
・2Nストップの場合、トレンドフォローとしては例外的な42.4%もの勝率であるが、1/2Nでは22.9%と平均以下のレベルである。
・トレードの最終目標が「早く期待損益に到達する」ということであれば、ピラミッディングは十分考慮に値するだろう。
・筆者の周りをみても損益比率を改善させているのは、このように数値で表しにくい「確信度」の高さによってリスクを引き上げているトレーダーなのだ。
・結果としてブレイクアウトで最もとらなければならないワイドレンジデイに乗れなくなってしまったのである。
・短期ブレイクアウト売買の収益は「多くの僅少の勝ち負けトレードから構成され、ワイドレンジデイのトレードをつかむことによって決定する」
・「中期以上のトレンドと同方向へのブレイクアウト戦術は中期的に成功する」こと、そして「トレンドと逆方向、ないしはレンジ相場でのブレイクアウト戦術は失敗する」。
・ワイルダーのテクニックは70〜80年代の先物市場に特化したうえでの数値決定である。
・またルーカスらは「ADX15以上かつ上昇」でトレンドフォロー型のシグナルを採用し、「ADX下降」でオシレーター系指標を採用するとしている。
・通常、トレンドフォロー戦術でドテンは有効に機能しにくい。したがって、何らかの形で利食いを先行させるルールを加えているのが普通だ。
・パニックでは相場観を持たないトレーダーが圧倒的に優位になりやすいのだ。
・タートルズは「シンプルだが有効なシステム」に加えて「最も優れた資金管理」で勝利をおさめた。
・勝率の低さをペイオフレシオで補うため、0.5%リスクの試し玉⇒2%リスクの本玉⇒5%リスクの完成玉⇒さらにリスクフリー後の乗せ玉、という完ぺきな構成を持っているのである。
・短期トレーダーが取るべき方策は、勝率は元々高い(高くなければ短期売買は不可能だ)ので「一気に建てる」ことが重要となるわけだ。
・トレンドフォロワーが当初のトレードで2%以上のリスクを取らないのに対し、短期トレーダーは5%程度のリスクを取り、それも「一気に全玉」を建てなければならない。
・ケリーの公式
 トレード枚数=((ペイオフレシオ+1)×勝率−1)÷ペイオフレシオ
※どれだけの資金を1回に賭けたらいいかを計算できる。
※勝率による影響が大きい。
・またビンスは「各市場の相関係数は相場の状況によって大きく変わる」とし、特に「相関はファットテールの状況で機能しない」と指摘していた。
・低いボラティリティの状況では、相関関係が低いのに、高いボラティリティの状況では相関関係が高くなるのだ。
・ブレイクスルーは、ある日突然訪れる傾向がある。
・そしてある日突然、最もミステリアスな形で目の前の霧が晴れていうかのような感覚になります。もっとも難しいと思われていたことが、かなりシンプルなことに思えてくるのです。消し去るプロセスを経ながら、このことを学んでいきます。
・まともなシステムで、まともな資金管理をするかぎり、爆発的な損益拡大など望めないのだ(ただしオプティマルfは除く)。
・トレードに敗北はつきものである。というより、ゲームの一要素と考える方がいい。敗北はすでに織り込まれていると考えるほかない。
・正直いって技法を多く頭に入れ込むよりも、自分が信頼できると感じた技法を数多く実践したほうが、はるかに得るものは大きいと思う。
・それくらい経験値とそれが及ぼす差は大きいのだ。
・本書でもいろいろな技法を紹介しているが、究極はシンプルがよい。それも自分にあったものをなるべく少なく、かつ深く知るのがよいのだ。
・従来「過剰売買」と目されてきた「スキャルピング」や「日計り」が、同じ勝率を持つトレーダー、システムであれば、むしろ多くのトレードを行うことで結果として資産曲線をより早く滑らかにしていくことにつながるのだと認識されたからだ。
・「不完全さを認めること」「売買システムやトレード手法の欠陥、リスクの可能性を探ること」は最大のヒント、向上の機会といってもよい。欠陥があるからこそ次の発展があるのだ。
・結局、長期にわたり利益を上げ続けているシステムというのは、すべてマーケットに現れる常軌を逸した動きを捉えるようにできている。
・市場は記憶を持つ。過去のアノマリーを引きずる。もっといえば、過去のパターンを再現しやすく、なおかつ連続して上昇、あるいは下降した場合、建玉の歪は大きくなるのである。これが市場とサイコロの最大の違いと筆者は考えている。
・ギャンブルにおける最終的な目標は「勝ち逃げ」である。場に居続けることはない。
posted by アキちゃん at 12:24| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月08日

シュワッガーのテクニカル分析

この本は、「マーケットの魔術師」の著者で、商品投資顧問業者でもある、ジャック・D・シュワッガーさんが書きました。

チャートパターンやテクニカル指標を利用したトレード手法、教科書とは異なる実践における問題点や解決方法などが書かれています。

個人的には、三角もちあいの中のフラッグ、が面白そうだと思いました。この本を読んだ後は、パターンを以前よりも注意してみるようになった気がします。

ちょっと難し目なので、ある程度FXを経験されている方におすすめします。




書名  :シュワッガーのテクニカル分析
著者  :ジャック・D・シュワッガー
出版社 :パンローリング
読む目的:トレードに応用する。
ページ数:377
所要期間:7日

『心に響いた言葉/文面は本文より引用・編集』
・本質的には、上昇トレンドはその前の安値が割れるまで変わらないと考えることができる。
・トレンドが長引くにつれ、何度となくトレンド・ラインが突破される傾向は単純な事実であって、トレンドが伸びるに従ってトレンド・ラインが再確定されると言っているのと同じことである。
・これらの観察から、トレンド・ラインは即時応答的であるというより、事後的に引くともっともらしくなり、また、トレンド・ラインの突破はときにはだましシグナルになるということである。
・私の経験では、支持線と抵抗線の領域を定めるには従来型のトレンド・ラインより内部トレンド・ラインの方が、利益を得るにはずっと役立つ。
・移動平均という用語は、平均の対象となる数があらかじめ定められ、その対象となる相手が連続的に時間とともに移動することから来ている。
・狭いレンジからのブレイクアウトは特に信頼性の高いトレード・シグナルを出す傾向がある。
・ブレイクアウト後、例えば5日間とか数日間価格がこのレンジを超えていれば、トレーディング・レンジのブレイクアウトは将来のトレンドを示すシグナルとして、その信頼性は飛躍的に改善されるはずである。
・支持線と抵抗線は大体の領域と考えるべきで、正確な点では
ありえないからだ。
・強いリバーサル・デイの条件とスパイク・デイの条件の両方を満たす日は、非常にめずらしいために、最も重要なものになる。
・長大線の日は、それ以前のN個の足の平均値幅の2倍を上回る値幅を持った日と定義することができる。
・MACDで、低い確率のトレードを取り除くために買われすぎ、売られすぎのレベルも設定され、これらのゾーンでの交差のみがトレード・シグナルとして使われる。
・それぞれのオシレーターの形成を様々な算出方法で行っているのに、結果が似たようなものになることには注目に値する。
・だましシグナルは、すべてのチャート・シグナルの中で最も信頼のおけるものである。
・マーケットがその基になるトレードの前提を無効にした最初のサインでトレードを中止すれば、損失は比較的少額に抑えられる。
・一般に、ストップ(損切り)を重要な地点に近づけ過ぎることは良いことではない。
・フラッグとペナントは、その揉み合いが発展するにしたがってその形を変えるのである。
・このトレードで実行したように常に変わり続ける相場の動きに断固として反応する能力は、マーケットを予測する技術よりも比べ物にならないくらい重要なものであることを表している。
・一般的には少なくとも何らかの反転のサインが出るまではトレードを続けることが望ましいが、以下の2つの条件を両方とも満たしていれば例外である。
@予想している方向への急激で大きな動きがある。
A主要な支持線への接近、または買い持ちの場合には主要な抵抗線への接近。
 理由としては、これらのトレードは特に不意の戻しに遭う傾向にあり、そのような調整は、たとえトレードが継続したとしても、もっと悪い価格で手仕舞う結果となりやすい。
・移動平均という名前は、時とともにこの平均値が連続して移動して1つのより滑らかな曲線を描くことから付けられている。
・度を越していると思われるだましシグナルの数は、単純移動平均システムの一般的な特徴である。これは一時的で急激な価格の動きによってシグナルが出てしまうことが、市場ではよくあるからである。
・実証研究では多くの市場で鈍感なシステムの方が敏感なシステムよりもうまく働いている。
・強気の市場と弱気の市場は同じ動きをしない。例えば、過去の価格チャートを広い範囲で調査した結果、大天井から価格が崩れるときは大底から価格が上昇するときよりもスピードが速いことが明らかになっている。
・理想的には、15年などの長い期間においてシステムをテストし、そしてその期間全体に対して個別の1年などの短い期間に対してこの結果を評価する。
・トレーダーはシステム運用を開始するのに好ましくない開始日を選んでしまう可能性がある(ドローダウンがいつ始まるか知る手段はない)。
・最適化の目標は最高のパフォーマンスを上げる1つのパラメータ・セットを探すことではなくて、広い範囲にわたって良いパフォーマンスを上げるものを探すことである。
・一般的には、良いシステムは活発にトレードされている先物市場の85%かそれ以上の市場で利益を上げている。
・完全な世界は思考を必要としない。私たちが考えるのは、何か上手くいかないことがあるからである。
・理想的には、十分な分散は逆バリ型、パターン認識、そしてトレンドフォロー型のシステムを組み合わせて始めて達成できるのである。
・しばしば見過ごされてしまうことは、システムそのものよりも、そのときどきの市場の状況がトレーディングの結果に強く反映されるという事実である。
・ほとんどの成功が約束されているシステムでは、損失を計上している期間はそれに続くパフォーマンスをより素晴らしいものにしようとしているのである。
・確信と心持ちは、自己裁量に任されたトレーダーのパフォーマンスに重大な影響を与えるが、システムによる運用には関係ないのである。
・ある市場パターンに興味をもち、それがどのおうに展開されると思ったか、もしくは、そのパターンが最終的にどのように完成されていったか、そのパターンの解釈に偏見がない場合を記録しておきたいときにはいつでも、チャート・パターン帳を付けるべきである。
・用いる取引手法は自分にとって適切なものであり、安心できるものでなければならないのである。
・有利でなければ、規律や運用技術でかろうじてできることと言えば、運用資金を序々に減らしていくことくらいなのである。
・快適なものは、しばしば行ってはいけないもの
・危ないところにさしかかっても騒ぐな。そうしたからといって何の解決にもならないから。
・負けについて悩んだことはありません。そのうち取り戻すことは分かっていますから。
・アマチュアは大きな損失を被ることで破産する。しかし、プロは小さな利益を取ってしまうことで破産する。
・収益そのものではなく、収益機会を最大化するように行動するのが人間の性格だ。
・楽なことではなく、正しいことをせよ。
・「新マーケットの魔術師」でインタビューしたトレーダーたちと話をしていて、トレードは自分がやりたかったことなのだ、と彼らの多くが感じていることを明確に認識することになった。
posted by アキちゃん at 06:29| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月07日

お留守番

最近は妻がおでかけして、きいちゃんと二人でお留守番をすることが多いです。

いっしょに昼寝したり、散歩したり、オムツを換えたり、ご飯をあげたりしていると、あっという間に時間が過ぎて行きます。ほとんど自分のことは何もできません。楽しいですけどね。

いつもきいちゃんの面倒を見てくれている妻に感謝ですね。



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posted by アキちゃん at 06:38| 兵庫 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月06日

9月5日FXサークルSurge活動報告/FXセミナー「FXのある生活をより豊かにしてみませんか?  〜お金に振り回されない毎日にするための投資哲学〜」

FXサークルSurgeでは、勝ち組トレーダーの相川彰一さんを講師として、

「FXのある生活をより豊かにしてみませんか?
 〜お金に振り回されない毎日にするための投資哲学〜」


をテーマにセミナーを行いました。

セミナーでは、前半では、お金のEQとして、FX投資がうまくできない5つの恐れ、不安を癒す3つのステップについてワークを交えながら解説がありました。

後半では、お金のIQとして、FX投資で何を勉強すればいいのか、講師が実践しているトレードの解説、のお話しがありました。

ワークやシェアを多く交えながらセミナーをしていただいたので、とても盛り上がり、参加された方からの質問も多かったように思います。


セミナー後、皆さんそれぞれ気づきがあったようで、今後が楽しみです!

サークルに参加された方すべてが望み通りの利益があげられるようになるといいですね☆


では、ここで、参加者の声を紹介します。(公開の了承を得られたもののみ)

Q.今日のセミナーでのあなたの気づきは何ですか?

・いつの時代にも通用する資産運用法はない。(K.Y.さん)

・トレードは買うか売る、待つの3つの行動しかない。(K.Y.さん)

・年に数回だけ取引する。(K.Y.さん)

・投資は楽にしてください。(S.K.さん)

・先生は投資を楽にされていることが印象的でした。(S.K.さん)

・投資をするにあたってテクニックも大事だがそれ以上にメンタル面が重要だということがわかりました。(K.S.さん)

・お金との付き合い方。(NAOさん)

・FXはエントリー機会は多いようで少ない。チャンスは年に何回かしかない。(anshinさん)

・先生は比較的長期のトレードをされているのに対し、自分はデイトレが主体というスタイルの違いはありましたが、次の2つの言葉は自分の心に響きました。(N.S.さん)
1.勝っているトレーダーは金額ではなく、フローで考えている。
2.損切りは海外の旅行保険の掛け金である。100万持っていて、2万円の保険料を払うことで、98万円戻ってくる。

・”根にもった力”(人間性)がFXの世界にも経済の世界にも大きな影響を与えるものだと気づく。(M.Y.さん)

・"わかっていない"事がわかった。わかるための努力が必要。(K.I.さん)



Q.このセミナーを受けて、48時間以内にあなたはどんな行動を起こしますか?

・もう一度ルールを見直す(いつ買?いつ売る?どうやって待つ!)。(K.Y.さん)

・自分は利益をどうするのか(どうしたいのか)よく考えます。(S.K.さん)

・MACDの勉強をします。(K.S.さん)

・お金がすごくあればどーするか?もう一度考えてみる。(NAOさん)

・トレンド見直し。この一カ月でトレンド転換の見方もあるが、メリマンサイクル的には、この考え方に反すると思われるので、よく目をこらしてチャートを見ます。(anshinさん)

・トレードを頑張ります。(N.S.さん)

・FXのリアルを始めたばかりなので、実践に活かしていこうと思う。(M.Y.さん)

・お借りした本を読みます。帰って”ポンド”のチャートを見ます。(K.I.さん)


「今後のサークル活動予定」

・FX座談会・意見情報交換会

10月12日(祝)  「エントリーサイン」
(神戸・三宮)  


詳細、お申し込みはサークルHPからお願いします。
⇒ http://fxsurge.seesaa.net/
posted by アキちゃん at 06:25| 兵庫 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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